中新社北京5月15日電 (記者 陳康亮)中國證監會15日發布的《證券市場程序化交易管理規定(試行)》明確，北向程序化交易按照內外資一致的原則，納入報告管理，執行交易監控標準，其他管理事項參照適用該規定。
所謂北向程序化交易是指，通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制在內地證券市場進行的程序化交易。
證監會有關部門負責人表示，制定發布上述管理規定，是為了落實證券法關于證券市場程序化交易監管的規定，促進程序化交易規范發展，維護證券交易秩序和市場公平。管理規定自2024年10月8日起正式實施。
據介紹，該管理規定對證券市場程序化交易(市場通常稱為量化交易)監管作出全方位、系統性規定。主要內容包括：
明確程序化交易的定義和總體要求。程序化交易是指通過計算機程序自動生成或者下達交易指令在證券交易所進行證券交易的行為，相關活動應遵循公平原則，不得影響證券交易所系統安全或者擾亂正常交易秩序。
明確報告要求。程序化交易投資者應按規定報告賬戶基本信息、資金信息、交易信息、軟件信息等信息，并落實“先報告、后交易”要求，在履行報告義務后方可進行程序化交易。
明確交易監測和風險防控要求。證券交易所對程序化交易實行實時監控，對異常交易行為進行重點監控。同時，進一步壓實證券公司客戶管理職責，明確機構投資者合規風控要求。
加強信息系統管理，明確對程序化交易相關的技術系統、交易單元、主機托管、交易信息系統接入等監管要求。
加強高頻交易監管。明確高頻交易的定義，并從報告信息、收費、交易監控等方面提出差異化監管要求。如，證券交易所可對高頻交易實施差異化收費，適當提高交易收費標準，并可收取撤單費等其他費用。
明確監督管理安排。程序化交易相關機構和個人違反有關規定的，證券交易所、行業協會根據規定采取管理措施，證監會及其派出機構可依法采取監管措施或進行處罰。(完)
