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在近期披露的ETF2024年一季報中，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金”）的增持路徑逐漸顯現(xiàn)。結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)估算，今年一季度，中央?yún)R金申購規(guī)模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF累計(jì)申購金額超3000億元；截至一季度末，中央?yún)R金持有五只ETF的總規(guī)模突破4000億元。
今年2月，中央?yún)R金曾發(fā)布公告表示，充分認(rèn)可當(dāng)前A股市場配置價值，已擴(kuò)大ETF增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴(kuò)大增持規(guī)模，堅(jiān)決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。
一季度申購超3000億元
4月22日，目前國內(nèi)規(guī)模最大的非貨ETF——華泰柏瑞滬深300ETF披露了2024年一季報。
對比該ETF2024年一季報披露的單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況，以及2023年年報披露的前十名持有人情況可以發(fā)現(xiàn)，今年一季度初，“機(jī)構(gòu)1”持有其62.47億份，這一數(shù)量與2023年末中央?yún)R金持有該ETF的基金份額數(shù)量完全一致。據(jù)此推斷，“機(jī)構(gòu)1”即為中央?yún)R金。從申購情況來看，今年一季度，中央?yún)R金共計(jì)申購或買入（下同）該ETF263.56億份。
以此類推，按照中央?yún)R金2023年末持有ETF的情況對照2024年一季報來看，今年一季度，中央?yún)R金還分別增持了457.06億份易方達(dá)滬深300ETF、158.67億份華夏上證50ETF、156.04億份嘉實(shí)滬深300ETF、169.93億份華夏滬深300ETF。
另外，在南方中證500ETF的持有人中，“機(jī)構(gòu)1”一季度初持有的份額數(shù)量與2023年末中央?yún)R金持有的數(shù)量完全一致，可推斷出“機(jī)構(gòu)1”即為中央?yún)R金。一季度，中央?yún)R金增持了24.65億份該ETF；“機(jī)構(gòu)2”在期初持有0份額，一季度也申購了29.57億份該ETF。而中央?yún)R金一季度末持有華安上證180ETF、國泰上證180金融ETF的基金份額數(shù)量保持不變。
數(shù)據(jù)來源：各ETF2024年一季報，Wind
根據(jù)上述ETF今年一季度的交易均價估算，Wind數(shù)據(jù)顯示，中央?yún)R金買入規(guī)模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏上證50ETF分別耗資888.62億元、750.31億元、581.63億元、543.26億元、374.81億元，累計(jì)金額超3100億元。
根據(jù)單位凈值計(jì)算，截至一季度末，中央?yún)R金分別持有1150.44億元華泰柏瑞滬深300ETF、894.35億元易方達(dá)滬深300ETF、718.10億元華夏滬深300ETF、691.41億元華夏上證50ETF、671.06億元嘉實(shí)滬深300ETF，累計(jì)規(guī)模突破4100億元，持有份額占比均達(dá)到50%以上。
多渠道增持ETF
2023年，中央?yún)R金“借道”股票型ETF，積極參與A股市場投資。2023年10月23日，中央?yún)R金曾公開宣布當(dāng)日買入ETF，并將在未來繼續(xù)增持。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中央?yún)R金分別持有123.61億份華夏上證50ETF、62.47億份華泰柏瑞滬深300ETF、61.46億份易方達(dá)滬深300ETF、52.32億份華安上證180ETF、28.93億份華夏滬深300ETF、26.82億份嘉實(shí)滬深300ETF、25.64億份國泰上證180金融ETF、19.80億份南方中證500ETF、0.25億份易方達(dá)深證100ETF。
并且，中央?yún)R金全資子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司通過直接持有或與公募基金管理人共同成立的單一資產(chǎn)管理計(jì)劃的方式，共計(jì)持有105.67億份股票型ETF。
其中，子公司持有規(guī)模較大的股票型ETF包括13.08億份匯添富中證800ETF、9.45億份易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF、8.68億份易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、6.93億份易方達(dá)深證100ETF、6.28億份廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF等。
2023年12月1日，中國國新控股有限責(zé)任公司旗下國新投資有限公司（以下簡稱“國新投資”）宣布，增持中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù)ETF、中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)ETF，并將在未來繼續(xù)增持。
截至2023年末，國新投資分別持有10.39億份南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、6.09億份博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、1.07億份博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、0.10億份富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF。
興業(yè)證券 研報總結(jié)表示，2023年下半年，中央?yún)R金增持股票型ETF產(chǎn)品131.39億份，上證50ETF、滬深300ETF成為其加倉的重點(diǎn)。以中央?yún)R金為代表的政策性資金或仍將低位托底寬基類ETF，當(dāng)前監(jiān)管層持續(xù)展現(xiàn)出提振投資者信心、保障資本市場穩(wěn)定運(yùn)行的強(qiáng)烈決心，中央?yún)R金等政策性資金出手托底市場仍然值得期待。
