時(shí)間序列分析是重要的數(shù)據(jù)分析技術(shù)。當(dāng)面對(duì)季節(jié)性、周期性變化數(shù)據(jù)時(shí)，傳統(tǒng)的回歸擬合技術(shù)難以奏效，此時(shí)就需要使用較為復(fù)雜的時(shí)間序列模型。對(duì)于電子商務(wù)銷售量預(yù)測(cè)，股市行情預(yù)測(cè)等眾多場(chǎng)景，時(shí)間序列是重要的分析利器，各種股市指標(biāo)，平均線，都可以在時(shí)間序列里找到其統(tǒng)計(jì)學(xué)背景和依據(jù)。由于時(shí)間序列分析技術(shù)的復(fù)雜性，我們?cè)诨A(chǔ)課程里幾乎沒有涉及此項(xiàng)內(nèi)容，現(xiàn)在開設(shè)本門課程的目的，就是以金融數(shù)據(jù)分析作為背景場(chǎng)景，用來剖析此項(xiàng)建模方法的細(xì)節(jié)和應(yīng)用場(chǎng)景，由于金融場(chǎng)景對(duì)于大部分人來說都比其它場(chǎng)景案例更易于理解，因此 時(shí)間序列+金融數(shù)據(jù)分析 這兩者結(jié)合，可謂雙劍合璧，更容易達(dá)到舉一反三的效果。即使本身并非從事金融領(lǐng)域或者將來并無興趣從事量化投資工作的朋友，也可以在本課程里獲益，達(dá)到熟練掌握時(shí)間序列分析手段的課程目標(biāo)。
【課程內(nèi)容】
第1課 金融數(shù)據(jù)分析和量化投資、時(shí)間序列、統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本概念
第2課 金融時(shí)間序列的基本性質(zhì) 均值、方差、自相關(guān)性、平穩(wěn)性、隨機(jī)性
第3課 人生就像心電圖有高有低——平穩(wěn)時(shí)間序列模型 AR、MA及ARMA模型簡介
第4課 房價(jià)具有上漲趨勢(shì)，只漲不跌——確定趨勢(shì)建模 通過傳統(tǒng)回歸方法估計(jì)非常數(shù)均值趨勢(shì)模型的參數(shù)
第5課 不同季節(jié)人們的消費(fèi)習(xí)慣也不一樣——季節(jié)模型 針對(duì)具有一定循環(huán)或周期性的數(shù)據(jù)
第6課 并非所有事情都會(huì)一帆風(fēng)順——非平穩(wěn)時(shí)間序列分析 通過差分平穩(wěn)化構(gòu)建的ARIMA模型
第7課 實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)——應(yīng)用實(shí)例與模型比較 通過實(shí)際的金融數(shù)據(jù)分析實(shí)例來熟悉各個(gè)，并比較各個(gè)模型的優(yōu)劣
第8課 資產(chǎn)收益波動(dòng)率并非是一個(gè)常數(shù)——條件異方差模型及應(yīng)用 討論用來描述資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率隨時(shí)間而改變的各種經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型
第9課 非線性是常態(tài)——金融時(shí)間序列的非線性模型及其應(yīng)用 介紹非線性模型的檢驗(yàn)與各種非線性時(shí)間序列的數(shù)學(xué)模型及其在金融中的應(yīng)用
第10課 進(jìn)軍多維世界——多元時(shí)間序列分析 介紹簡單的多元模型和協(xié)整的相關(guān)知識(shí)
第11課 大道至簡——多元時(shí)間序列分析的簡化與降維 主成分分析與因子模型
第12課 靜止是相對(duì)的，運(yùn)動(dòng)是絕對(duì)的——動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的狀態(tài)空間模型和Kalman濾波的簡介
第13課 時(shí)間序列的最新發(fā)展——馬爾可夫鏈特卡羅方法
