vn.py項目起源于國內私募的自主交易系統，2015年初啟動時只是單純的交易API接口的Python封裝。隨著業內關注度的上升和社區不斷的貢獻，目前已經一步步成長為一套全面的交易程序開發框架，用戶群體也日漸多樣化，包括私募基金、證券自營和資管、期貨資管和子公司、高校研究機構、個人投資者等。
【課程內容】
量化交易基礎：
TA-LIB技術分析庫的使用
歷史情數據的獲取和保存
量化數據分析
數據可視化
VNPY框架的學習
趨勢項目：
基于vnpy,Talib的趨勢模型
三均線趨勢策略
浮贏加倉趨勢網格策略
套利項目：
基于vnpy的套利模型
利用相關系數進行跨品種配對交易
利用跨期價差進行跨期套利
