某次劉德華開演唱會，現場單膝下跪向吳倩蓮求婚，但是被她拒絕了，當著萬千歌迷的面，說了一句“我們還是好朋友”。
自出道以來，劉德華一直火到現在，此事發生在九十年代，正是四大天王鼎盛時期，作為天王的劉德華更是火得一塌糊涂，無數歌迷影迷為其瘋狂。不要說那個時候，2007年不是還出了個瘋狂的粉絲楊麗娟嗎？九十年代就迷上了劉德華，后來為了滿足她的愿望，家里把房子賣了，父親更是賣腎籌措資金，終于實現了跟劉德華見面，但最后老父親跳海自盡。楊麗娟只是眾多瘋狂粉絲的代表，她們要歷經艱辛，才能見到偶像。被無數人視為偶像的劉德華還是被吳倩蓮拒絕了，為何會這樣了？難道劉德華不能做她的男朋友，亦或者他的男朋友比劉德華還要厲害？當時有人指出，那場精心布置的“求婚”是假的，不過是為人烘托演唱會的氣氛罷了。事實上，劉德華向吳倩蓮告別的時候，現場氣氛嗨到了極點，很多人都非常興奮，當然也知道結果。
不過事后，兩人對彼此的評價意味深長，吳倩蓮曾用“我的第一個男人”形容劉德華，而他也表示對方是最親近的女演員。后來被問到從影以來，和誰最親的問題時，劉德華直接脫口而出：“如果選一位，我選吳倩蓮?！碑斈晟性谧x大學的吳倩蓮非常幸運地被杜琪峰選中，跟劉德華搭戲演《天若有情》，當時男主角定劉德華，女主角沒有選圈內人，杜琪峰將女主角設定為涉世未深清純女孩，所以只能發掘新人，后來吳倩蓮被成功選中。對此，她認為“只有我長得最丑，所以杜琪峰導演看中了我?！辈贿^第一部處女作還是讓她大放異彩，不僅迅速走紅，而且還獲得金像獎最佳新演員的提名。劉德華是她進入影視圈的第一個男演員，后來電影又拍了幾部，女主角一直都是她，但是男主角中間換了郭富城，直到第三部，劉德華才回歸。幾次搭檔讓兩人成為了好朋友，不過吳倩蓮并沒有因為劉德華是偶像，而失去自我。剛開始拍《天若有情》時，劉德華是當紅明星，而吳倩蓮只不過大學生，兩人身份懸殊，但她直接對劉德華說“對不起，你不是我偶像”。
除了劉德華外，其他三大天王，她都合作過，《天若有情》第二部就跟郭富城一起拍的，跟黎明拍了《半生緣》，1994年，和張學友、梁家輝出演了《新邊緣人》。除了四大天王外，她還跟幾大影帝合作過，曾跟梁朝偉出演《等著你回來》，和張國榮搭檔主演電影《夜半歌聲》，憑借該電影，她當年還獲得了“長春國際電影節”最佳女主角，跟周潤發演過《和平飯店》，和劉青云演過《呆佬拜壽》，香港的幾大影帝都跟她搭過戲，那幾年但凡影片上映，基本都能看到她。這幾大影帝跟她關系都相處不錯，在拍《半生緣》時，張國榮還特地跑去探班。跟這么多明星搭戲，難免會傳出緋聞，吳倩蓮對此見怪不怪，也沒當回事。這些人她都只是將其當朋友，并沒有想發展成其他關系。
當時她已經有了男朋友庹宗華，兩人在吳倩蓮19歲時就相識，當時庹宗華是電影男主角，成名已久，而吳倩蓮是電影的主題曲歌手，一次飯局讓兩人就此結識。庹宗華童星出身，當時已經小有名氣。不過后來吳倩蓮跟各大影帝合作，名氣蓋過了對方，盡管如此，但兩人沒有分手，依然卿卿我我，而且戀情十分低調，兩人從不會一起出現在鏡頭前，私下約會也非常隱秘。當時一度到了談婚論嫁階段，93年就定下了婚約，但是6年后兩人突然宣布分手。奔跑了十多年的感情最終還是敗給了時間。當時的吳倩蓮諸多不順，98年拍攝臺版《神雕俠侶》，扮演的小龍女讓眾多武俠迷紛紛吐槽，連金庸都忍不住說了一句“這個小龍女大概是從非洲回來的”。輿論洶洶，讓順風順水的吳倩蓮一時難以招架，而此時的男友不但不安慰，反而提出分手。事業和感情雙重打擊，讓她決定暫時隱退，做起了背包族，到各地走走看看。02年前男友大婚，當時遠在大洋彼岸的吳倩蓮收到了喜帖，她托人送上自己的祝福以及一個大大的紅包，算是給這段感情畫上了一個句號。對于這段感情，吳倩蓮將原因歸咎于自己：“是我不夠溫柔，不夠好”。
感情和事業遭遇滑鐵盧，讓吳倩蓮消沉了很長一段時間，那幾年她都沒怎么拍戲，作品屈指可數，而且大部分都不是主角，只有05年的《阮玲玉》和06年的《北魏馮太后》擔綱主角。幾部電視劇反響也是平平，大不如以前了。事業沒有再像以前，感情卻柳暗花明，2007年39歲的吳倩蓮在朋友介紹下，認識了現在的丈夫，并且很快嫁給他，兩人在吳倩蓮生日當天注冊結婚，兩年后她不顧高齡產下一子。13年她參演的電視劇《唐朝浪漫英雄》后，似乎告別影視圈，現在再也看不到她演的電影和電視劇了，銀幕上再也沒見到她的人影。
前幾年，網上上傳了一張吳倩蓮一家人在餐館吃飯的照片，兩個小孩，夫妻對坐 ，看得出一家人非常幸福。吳倩蓮的理想是有處田園，牛、羊、豬、鴨、雞這些動物都聚在一起，跟一個普通人平平淡淡過日子，也許現在正享受著這種生活了！
