中新網(wǎng)深圳7月25日電 (朱族英)深圳證券交易所(簡稱“深交所”)25日發(fā)布消息稱，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司(簡稱“深證信息”)推出國證ESG(環(huán)境、社會和公司治理)評價方法，發(fā)布基于該評價方法編制的深市核心指數(shù)(深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100)ESG基準(zhǔn)指數(shù)和ESG領(lǐng)先指數(shù)。
據(jù)悉，國證ESG評價方法旨在提供適應(yīng)中國市場的ESG評價工具，在環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理3個維度下，設(shè)置15個主題、32個領(lǐng)域、200余個指標(biāo)，反映上市公司可持續(xù)發(fā)展方面的實踐和績效。
該評價方法聚焦碳達(dá)峰碳中和、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、共同富裕等國家戰(zhàn)略目標(biāo)，將國際ESG評價實踐與深證信息長期研究經(jīng)驗相結(jié)合，探索構(gòu)建了特色指標(biāo)體系。指標(biāo)數(shù)據(jù)覆蓋全部A股公司，指標(biāo)評分基于客觀規(guī)則和公開信息，評價結(jié)果每季度更新。
從最新結(jié)果看，A股公司ESG績效水平持續(xù)向好，尾部公司ESG表現(xiàn)改善明顯，反映國內(nèi)資本市場在服務(wù)可持續(xù)發(fā)展方面取得良好成效。
據(jù)了解，ESG基準(zhǔn)指數(shù)定位于ESG投資業(yè)績基準(zhǔn)。深證成指ESG基準(zhǔn)指數(shù)(簡稱“深指ESG”)、創(chuàng)業(yè)板指ESG基準(zhǔn)指數(shù)(簡稱“創(chuàng)指ESG”)、深證100ESG基準(zhǔn)指數(shù)(簡稱“100ESG”)分別以深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100為母指數(shù)，對其樣本股按照所屬國證一級行業(yè)及國證ESG評分從高到低排序，剔除ESG評分在所屬行業(yè)內(nèi)排名后20%的股票，選取其余股票構(gòu)成指數(shù)樣本股。
此外，ESG領(lǐng)先指數(shù)定位于優(yōu)質(zhì)ESG投資標(biāo)的，突出體現(xiàn)ESG因子收益表現(xiàn)。深證成指ESG領(lǐng)先指數(shù)(簡稱“深指ESG領(lǐng)先”)、創(chuàng)業(yè)板指ESG領(lǐng)先指數(shù)(簡稱“創(chuàng)指ESG領(lǐng)先”)、深證100ESG領(lǐng)先指數(shù)(簡稱“100ESG領(lǐng)先”)將對應(yīng)核心指數(shù)的樣本股按照ESG評分從高到低排序，深指ESG領(lǐng)先選取前200只股票作為樣本股，創(chuàng)指ESG領(lǐng)先和100ESG領(lǐng)先各選取前50只股票作為樣本股。
據(jù)測算，從基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、創(chuàng)指ESG和100ESG的年化收益為9.4%、17.0%、11.7%，運行特征與母指數(shù)保持一致，日收益率相關(guān)系數(shù)均超過0.99，收益表現(xiàn)略有優(yōu)勢。深指ESG領(lǐng)先、創(chuàng)指ESG領(lǐng)先和100ESG領(lǐng)先的年化收益為9.8%、17.5%、14.0%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于母指數(shù)，年化超額收益分別達(dá)1.5%、2.5%、2.5%。(完)
