這是一個十萬分重要的問題。各行各業都是爾虞我詐的，金融市場更是殺人不見血，沒有套路是不行的。因此，只有建立一個完善的交易系統，并且這個交易系統能夠產生正向的收益期望，同時，嚴格執行這個交易系統才是最終能夠交易成功的根本！只有站在巨人的肩上才能夠看得更遠，不可否認，金融市場的投資歷史上，傳奇成功人物很多，比如，沃倫?巴菲特、查理?芒格，愛德華?索普，杰西?利弗莫爾。
這三類人物，分別代表了不同的風格和派系，巴芒組合主要是大資金的價值投資，側重基本面選股，超長線持倉，好像全是股票，從不做期貨、期權類衍生品，芒格是非常討厭杠桿的，視杠桿為洪水猛獸；索普是量化交易開山鼻祖，沒有詳細考察，應該比詹姆斯?西蒙斯創立大獎章基金搞量化交易的時間更早，這類交易策略中的數學成分比較多，側重短期持倉、博取高獲勝概率、統計分析等；利弗莫爾是投機界的大神，一生經歷十分傳奇，幾次破產又幾次翻身，具有幾十年的交易經驗，風格是重倉干起爆點，基于價格突破理論，分批建倉，吃主升浪，他曾經說過一句名言：“錢是坐著等出來的，而不是交易來的“。
建立一個完善的交易系統，是為了搞清楚錢是怎么賺的和怎么虧的，總結交易經驗，在不斷的分析和總結中提升交易水平，復制賺錢方法，盡可能排除運氣成分！憑運氣賺到的錢最終都會通過運氣而再次虧損回去。解決穩定盈利是個世紀難題，對絕大多數人來說，偶爾賺個50%是可能的，但是要月月賺50%，年年賺50%，恐怕難于登天。
要解決交易系統問題，必須認清金融交易的本質。探究投資與投機的區別沒有意義，也沒有任何必要，從實際上來說能夠賺到錢的方式才是王道，交易就是要以賺錢為目的，一切不賺錢的交易都是在耍流氓。金融交易，股票也好，期貨也罷，總是大資金可以獲得很多經驗，因為有足夠的試錯機會，小資金相對大資金來說是沒有優勢的，小資金的優勢在于船小好調頭，小資金只有快速做大做強，才能夠拿到長期在金融市場生存的條件。
據個人有限的交易經驗來說，要想賺錢大概率只有兩種模式，也許還有其他方式，一種是盡可能提高交易的勝率，然后加大交易次數，每次賺個百分之幾，利潤來自于積少成多，這種以短線持倉為主，比較適合職業交易。另外一種是靠盈虧比賺錢，就是說要小虧大賺，雖然交易的次數較少，勝率偏低，但虧的時候虧小錢，賺的時候賺大錢，這樣長期下來盈利也是很可觀的，通常以長線持倉為主。有沒有第三種賺錢模式呢，即勝率和盈虧比都很高呢？其實，我們要知道A股是一個低勝率的概率游戲，而且短線受投資者情緒影響大，長線受基本面影響大，據說有人統計過，高手的交易勝率都很難超過40%。
交易其實就是通過一系列合理的決策來產生好的結果，但是交易面臨的情況又錯綜復雜，從而導致了交易難度的大增，各種政策、消息滿天飛，甚至坐莊、殺豬盤、內幕交易，那怎樣保證我們在關鍵時刻做出的決策都是合理的呢？我認為交易還有幾個本質的問題必須要解決，這些本質的問題解決好了，合理的決策自然就出來了。本文以下無特別所指，默認都是討論股票投資。
簡單點說，一次交易大概可以分為三個過程，一個是買入，一個是持有，一個是賣出，正向的交易系統，賣出時應該是盈利的，反之，負向的交易系統賣出時是虧損的。所以，第一個要解決的問題是判斷什么時候可以入場？第二個要解決的問題是判斷買什么標的，以及什么時候買？第三個要解決的問題是什么時候賣出變現？此外，還有衍生出來的重要問題需要解決，如是否需要購買一個組合，買入倉位后的止盈止損，正所謂，計劃你的交易，交易你的計劃，買入之前就要考慮好是長線持倉，還是短線套利，短線是賺價差，就不能迷戀持倉，長線是賺公司成長的錢，就不能太在意短期波動。
總之，金融交易是一個非常復雜的問題，三言兩語也說不清楚，寥寥數語，一家之言，僅供分享參考。切勿輕易照搬進行交易，對此造成的損失，概不負責。喜歡的朋友請點擊一個關注，后期還將繼續為大家分享金融交易相關東西！
