本文主要介紹期權日內為何選當月平值合約？漲幅更大嗎？期權是指一種合約，源于十八世紀后期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。
期權日內為何選當月平值合約？漲幅更大嗎？
期權的價格主要由兩部分組成，一部分是內在價值，另一部分是時間價值。內在價值指的是期權買方立即行權時所能獲得的收益，衡量的是期權實值的程度，因此，只有實值期權才有內在價值，平值期權和虛值期權都沒有內在價值。時間價值又稱外在價值，指的是期權買方所付出的權利金高出內在價值的部分，其數值上等于期權的價格減去內在價值。
根據期權合約行權價格與標的合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。
平值期權是指行權價格等于標的合約價格的期權合約。實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低于（高于）標的合約價格的期權合約。虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高于（低于）標的合約價格的期權合約。
期權是自帶杠桿效應的，投資者只要付出較少的權利金，就可以獲得買賣較大價值資產的權利，當資產價格波動有利時，期權的價格也會上漲相近的值。舉個例子，假如上證50ETF期權某認購合約的權利金成本為0.02元，同時該合約行權價為3.200元，開盤時50ETF價格3.200元，假如50ETF漲到3.400，此時對應合約的內在價值也就會漲0.2元，漲幅就是10倍。
我們可以看出，如果想要期權上漲幾十倍，有兩個前提，一是權利金成本要足夠低，二是要標的資產的波動足夠大。標的資產的波動可以帶來期權合約內在價值的波動，從而導致期權價格暴漲。
正常交易日的平值主力合約漲幅要比其他的合約漲的多，跌的少，合約會隨著市場的波動變化，轉變主力合約，一般會選擇靠近行權價的價格的合約。
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