50ETF期權(quán)盈虧不對(duì)稱,因?yàn)?0ETF期權(quán)買(mǎi)方虧損有限,理論上盈利是無(wú)限的,通俗的理解就是雖然期權(quán)和期貨一樣是有杠桿，投資者若買(mǎi)入了某ETF的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，期權(quán)到期時(shí)若ETF價(jià)格上漲，則可以選擇行權(quán)，從期權(quán)賣方那里以較低的行權(quán)價(jià)格買(mǎi)入該ETF，那么上證50期權(quán)有哪些價(jià)值？有哪些計(jì)算公式？
以上素材來(lái)源于：財(cái)順財(cái)經(jīng)網(wǎng)~
上證50期權(quán)有哪些價(jià)值？
50etf期權(quán)的價(jià)值主要是時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值，所以上證50ETF期權(quán)的價(jià)值是由它的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值所決定的。上證50ETF則是指以上證50指數(shù)成分股為標(biāo)的指數(shù)基金，像交易股票一樣，輸入上證50ETF的代碼，就可以知道當(dāng)前價(jià)格情況。
上證50期權(quán)價(jià)值有哪些計(jì)算公式？
內(nèi)在價(jià)值只能為正數(shù)或者為零，內(nèi)在價(jià)值只是估計(jì)值，不是精確值，只有實(shí)值期權(quán)才具有內(nèi)在價(jià)值，平值期權(quán)和虛值期權(quán)都不具有內(nèi)在價(jià)值。具體是：【實(shí)值認(rèn)購(gòu)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=當(dāng)前標(biāo)的股票價(jià)格-期權(quán)行權(quán)價(jià)】，【實(shí)值認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)=期權(quán)行權(quán)價(jià)-標(biāo)的股票價(jià)格】，其實(shí)在期權(quán)的領(lǐng)域里，不論是從事投資交易，還是深入研究，總會(huì)不可避免地碰到一些這樣那樣的公式。
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，是構(gòu)成期權(quán)合約的部分價(jià)值，又可以被叫做外在價(jià)值。可以說(shuō)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于期權(quán)價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值的部分。期權(quán)時(shí)間價(jià)值(Time value)，也稱外在價(jià)值，是指期權(quán)合約的購(gòu)買(mǎi)者為購(gòu)買(mǎi)期權(quán)而支付的權(quán)利金超過(guò)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的那部分價(jià)值。
