前言

通常情況下，期貨量化交易策略都會以多標的、多策略、多周期進行組合交易。除股指期貨外，很少有單策略、單品種、單周期的情況。

這是為什么呢？

采用這樣的方法可以平滑資金曲線，減少回撤，因為不同類型策略、品種或周期之間可以做到互補，所謂"東方不亮西方亮"。

所以，作者將借助天勤量化交易平臺的量化開發包 tqsdk進行單品種多策略的開發。

首先，得要明白什么是多線程。

Python 多線程，同時做多件事

除了多進程能夠實現多任務外，"多線程"同樣也能夠實現多任務！

首先，多線程你可以看做是工廠車間里的多條生產線，比如手機零部件生產線和組裝生產線，兩者雖然做不同的事，但最終的目的是為了完成手機的生產。

而作者使用多線程，則是為了完成單品種多策略多賬戶的功能，兩個賬戶和兩個策略同時操作一個品種。

其次，多線程是共用一個內存空間。 比如車間內的廁所，每個工人都可以方便。

作者采用線程類的方式，來實現這個功能。

• 繼承 threading.Thread，在run()方法下編寫策略。
• 實例化以后調用start()方法啟動線程。
• 最后用join()方法，讓主線程等待所有子線程執行完畢后，才執行。

如下圖所示:

作者的兩個類，可以看做是兩個策略，我們在同一個文件中就可以實現多策略同時運行。

1. 通過dir()方法獲取到文件中所有的類名，函數名。

如下圖所示:

Run:

2. 當我們通過循環拿到策略名后，需要用eval()方法，將字符串(策略名)以Python的有效表達式來求值，因為我們遍歷出的是字符串數據類型。

如下圖所示:

Run:

3. 最后，通過start()和join()及兩個循環啟動線程和主線程等待，完成多任務的執行。

如下圖所示:

Run:

接下來，作者將借助天勤量化tqsdk量化開發包，實現這一功能。

Python單品種多策略多賬戶組合交易實現

作者將以雙均線及k線突破策略為例，演示如何實現單品種多策略及多賬戶同時運行。

1. 準備工作。

需要準備兩個賬號，可以是實盤賬戶、快期模擬賬戶、仿真賬戶。作者將采用快期模擬賬戶，如需模擬賬戶請在快期官網進行注冊。

2. 編寫策略。

作者已經將兩個策略寫好，傳入api及品種代碼就可以運行了。為了識別他們之間相互獨立，作者在k線更新時打印了兩個策略的持倉情況。

Run:

3. 啟動多線程，執行策略。

準備一個賬戶列表并將api存入api_list中，交易品種為螺紋鋼期貨2010合約。

用eval()函數將獲取到的策略名(字符串)，轉化為Python的有效表達式并傳入參數后將其存入列表中。

Run:

小結。

通過上述3個步驟，完成了多策略多賬戶功能的實現。其中作者認為主要的是eval()方法以的使用，如果不采用這個方法，作者就只能通過把策略名每個都寫一遍。

一個策略還好，幾十個策略呢？或者說其中某些策略名字更改了，或者新增策略名后，很麻煩。

最后

多策略多周期組合是量化交易中常用的一些操作。除此之外，使用多線程還可以實現很多其他的功能。

文章及策略代碼僅供學習交流，切勿直接實盤。